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Tokyowebmining07 初めてでも分かるヘッジファンド入門
- 1. .
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+WEB (Tokyo.Webmining #7)
2010/09/26
- 2. AGENDA
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CAPM
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R
. 7
- 3. AGENDA
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CAPM
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- 4. ID : yokkuns
:
: Web
http://twitter.com/yokkuns
/ /
NLP/ / /
C/C++/Perl/Ruby/PHP/R/JS/JAVA/Android
- 5. - 1
R Tokyo.R
http://groups.google.co.jp/group/r-study-tokyo
- 6. - 2
http://groups.google.co.jp/group/grinning-math
- 7. -
PRML
2010.09.11 RPML
13.3 13.3.3
9 R R II
2010.09.19
Tokyo.R#09 4
7
2010.09.25 +WEB
Tokyo.Webmining#7
- 8. -
PRML
2010.09.11 RPML
13.3 13.3.3
9 R R II
2010.09.19
Tokyo.R#09 4
7
2010.09.25 +WEB
Tokyo.Webmining#7
- 9. AGENDA
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CAPM
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- 15. AGENDA
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- 19. AGENDA
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- 20. 1 1 1 1
× 100 · · 50 = 75 × 120 · · 40 = 80
2 2 2 2
√ √
1 1 1 1
· (100 − 75)2 + · (50 − 75)2 = 25 · (120 − 80)2 + · (40 − 80)2 = 40
2 2 2 2
- 21. 1 1 1 1
× 100 · · 50 = 75 × 120 · · 40 = 80
2 2 2 2
√ √
1 1 1 1
· (100 − 75)2 + · (50 − 75)2 = 25 · (120 − 80)2 + · (40 − 80)2 = 40
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- 22. 1 1 1 1
× 100 · · 50 = 75 × 120 · · 40 = 80
2 2 2 2
√ √
1 1 1 1
· (100 − 75)2 + · (50 − 75)2 = 25 · (120 − 80)2 + · (40 − 80)2 = 40
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- 23. 1 1 1 1
× 100 · · 50 = 75 × 120 · · 40 = 80
2 2 2 2
√ √
1 1 1 1
· (100 − 75)2 + · (50 − 75)2 = 25 · (120 − 80)2 + · (40 − 80)2 = 40
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- 24. .
1 :
X1
R = −1
X0
2 :
1 ∑
N
. Rµ = Ri
N i=1
3 :
1 ∑
N
σ = (Ri − Rµ )2
N i=1
- 28. AGENDA
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- 42. AGENDA
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- 52. 2
A- B = + A-( + B)
= A- B
- 61. CAPM A B
r A = β A rµ + ϵ A
r B = β B rµ + ϵ B
A B
r A − r B = β A rµ + ϵ A − (β B rµ + ϵ B )
- 62. A B β
r A − r B = rµ (β A − β B ) + ϵ A − ϵ B
= ϵ A − ϵB
- 74. AGENDA
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- 76. AGENDA
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6
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